Trading Strategien Mit Roc

Preisänderungsrate - ROC Was ist die Preisänderungsrate - ROC Die Preisänderungsrate (ROC) ist ein technischer Indikator für die Dynamik, die die prozentuale Preisänderung zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis n Perioden in der Vergangenheit misst. Es wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: BREAKING DOWN Preisänderungsrate - ROC Der ROC wird als Impuls - oder Geschwindigkeitsindikator klassifiziert, da er die Stärke des Preisimpulses durch die Änderungsrate misst. Zum Beispiel, wenn ein Aktienkurs am Ende des Handels heute 10 ist und der Schlusskurs fünf Börsentage vor 7 war, dann ist der ROC über diesen Zeitrahmen etwa 43, berechnet als (10 - 7 7) x 100 42,85. Mit der Preisrate der Änderungsindikator Wie die meisten Impulsoszillatoren erscheint das ROC auf einem Diagramm in einem separaten Fenster unterhalb des Preisdiagramms. Der ROC ist gegen eine Nulllinie aufgetragen, die positive und negative Werte unterscheidet. Für Händler geben positive Werte den Aufwärtsdruck oder den Impuls an, während negative Werte unter Null den Verkaufsdruck oder den Abwärtsimpuls anzeigen. Zunehmende Werte in jeder Richtung, positiv oder negativ, zeigen zunehmende Impulse an, und abnehmende Werte zeigen abnehmende Impulse an. Händler und Marktanalysten nutzen das ROC auf unterschiedliche Weise. Neben der Verwendung als allgemeiner Trend - oder Trendstärkenindikator wird der ROC auch häufig als Divergenzindikator verwendet, der eine mögliche Trendänderung signalisiert. Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis eines Bestandes oder eines anderen Vermögenswertes in eine Richtung bewegt, während sein ROC sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Zum Beispiel, wenn ein Aktienpreis über einen Zeitraum steigt, in dem seine ROC-Werte unterhalb der Nulllinie liegen und sich auf progressiv größere negative Werte bewegen, zeigt der ROC eine bärische Abweichung vom Preis an, was eine wahrscheinliche Trendänderung zum Nachteil signalisiert . Der ROC wird auch manchmal verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen für eine Sicherheit anzuzeigen. Positive Werte, die größer als 30 sind, werden im Allgemeinen als Angabe von überkauften Bedingungen interpretiert, während negative Werte, die niedriger als negativ sind, die überverkauften Bedingungen anzeigen. Ein potenzielles Problem bei der Verwendung der ROC-Indikator ist, dass seine Berechnung gleichbedeutend mit dem jüngsten Preis und dem Preis von n vor Perioden, trotz der Tatsache, dass die meisten technischen Analysten betrachten jüngere Preis Aktion, um von größerer Bedeutung bei der Bestimmung der voraussichtlichen zukünftigen Preis (ROC) Einleitung Der ROC-Indikator, der auch als einfacher Momentum bezeichnet wird, ist ein reiner Impulsoszillator, der die prozentuale Preisänderung von einer Periode misst zum nächsten. Die ROC-Berechnung vergleicht den aktuellen Preis mit dem Preis n vor Perioden. Die Kurve bildet einen Oszillator, der oberhalb und unterhalb der Nulllinie schwankt, wenn sich die Rate-of-Change von positiv nach negativ bewegt. Als Impulsoszillator enthalten ROC-Signale Mittellinien-Crossover, Divergenzen und übertriebene überverkaufte Messwerte. Divergenzen versagen, Umkehrungen häufiger als nicht so vorzusehen, dass dieser Artikel auf eine Diskussion über Divergenzen verzichten wird. Auch wenn die Mittellinien-Crossover anfällig für Whipsaw sind, besonders kurzfristig, können diese Crossover verwendet werden, um den Gesamttrend zu identifizieren. Die Identifizierung von überkauften oder überverkauften Extremen kommt dem Rate-of-Change-Oszillator selbstverständlich an. Berechnung Die obige Tabelle zeigt im Mai 2010 die 12-Tage-Rate-of-Change-Berechnungen für die Dow Industrials. Die gelben Zellen zeigen die Änderungsrate vom 28. April bis 14. Mai. Es ist eigentlich 13 Handelstage, aber das Ende am 28. fungiert als Ausgangspunkt am 29.. Die blauen Zellen zeigen die 12-Tage-Rate-of-Change vom 7. Mai bis zum 25. Mai. Interpretation Wie oben erwähnt, ist die Rate-of-Change-Indikator Impuls in seiner reinsten Form. Es misst die prozentuale Zunahme oder Abnahme des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Denken Sie an es als den Aufstieg (Preisänderung) über den Lauf (Zeit). Im Allgemeinen steigen die Preise, solange die Rate-of-Change positiv bleibt. Umgekehrt fallen die Preise, wenn die Rate-of-Change negativ ist. ROC expandiert in positives Territorium, wenn ein Fortschritt beschleunigt. ROC taucht tiefer in ein negatives Territorium ein, während ein Rückgang beschleunigt. Es gibt keine Aufwärtsgrenze für die Rate-of-Change. Der Himmel ist die Grenze für einen Fortschritt. Es gibt jedoch eine Nachteilgrenze. Wertpapiere können nur 100 sinken, was auf Null gehen würde. Sogar mit diesen schiefen Grenzen führt Rate-of-Change identifizierbare Extreme hervor, die überkaufte und überverkaufte Bedingungen signalisieren. Trendidentifikation Auch wenn Impulsoszillatoren am besten für Handelsbereiche oder Zickzacktrends geeignet sind, können sie auch dazu verwendet werden, die Gesamtrichtung des zugrunde liegenden Trends zu definieren. Es gibt ungefähr 250 Handelstage in einem Jahr. Dies kann in 125 Tage pro Halbjahr, 63 Tage pro Quartal und 21 Tage pro Monat abgebaut werden. Eine Trendumkehr beginnt mit dem kürzesten Zeitrahmen und verbreitet sich allmählich auf die anderen Zeitrahmen. Im Allgemeinen ist der langfristige Trend, wenn sowohl die 250-Tage-und 125-Tage-Rate-of-Change positiv sind. Das bedeutet, dass die Preise jetzt höher sind als vor 12 und 6 Monaten. Lange Positionen, die vor 6 oder 12 Monaten genommen wurden, wäre rentabel und die Käufer würden sich freuen. Abbildung 2 zeigt IBM mit der 250-Tage-, 125-Tage-, 63-Tage - und 21-Tage-Rate-of-Change. In den letzten drei Jahren gab es drei große Trends. Die erste war, als die 250-Tage-Rate-of-Change war weitgehend positiv bis September 2008 (1). Die zweite war unten, da der Indikator von Oktober 2008 bis September 2009 negativ wurde (2). Die dritte ist, wie der Indikator Ende September 2009 positiv wurde (3). Auch wenn der große Aufwärtstrend in Kraft bleibt, hat sich IBM auf dem Preisschild abgeflacht und das betraf die 125-tägige und 63-Tage-Rate-of-Change. Die 63-Tage-Rate-of-Change (vierteljährlich) flirtet seit Februar (4) mit negativem Territorium. Die 125-Tage-Rate-of-Change (sechs Monate) tauchte erstmals seit April 2009 in negatives Territorium ein (5). Dies zeigt eine gewisse Verschlechterung in IBM, die als Warnung dient, um den Bestand sorgfältig zu beobachten. Eine Pause unterhalb der sechsmonatigen Handelsspanne wäre eine bärische Entwicklung (6). OverboughtOversold Extremes Es gibt grundsätzlich drei Preisbewegungen: up, down und seitwärts. Momentum-Oszillatoren eignen sich hervorragend zur seitlichen Preispolitik mit regelmäßigen Schwankungen. Damit ist es einfacher, Extreme zu erkennen und Wendepunkte zu prognostizieren. Sicherheitspreise können auch schwanken, wenn Trending. Zum Beispiel besteht ein Aufwärtstrend aus einer Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs, da die Preise zickzack höher sind. Pullbacks treten häufig in regelmäßigen Abständen auf, basierend auf der prozentualen Verschiebung, der verstrichenen Zeit oder beiden. Ein Abwärtstrend besteht aus niedrigeren Tiefs und niedrigeren Höhen, da die Preise zickzack niedriger sind. Counter Trend Fortschritte Rückverfolgung eines Teils der vorherigen Rückgang und in der Regel Peak unter dem vorherigen High. Peaks können in regelmäßigen Abständen auftreten, basierend auf der prozentualen Verschiebung, der verstrichenen Zeit oder beides. Die Rate-of-Change kann verwendet werden, um Perioden zu identifizieren, in denen sich die prozentuale Veränderung einem Niveau nähert, das einen Wendepunkt in der Vergangenheit voraussah. Abbildung 3 zeigt Aetna (AET) mit einem Aufwärtstrend von April 2009 bis April 2010. Beachten Sie, wie sich der Bestand mit einer Reihe höherer Höhen und höherer Tiefe zickte. Weil die Gesamtentwicklung angestiegen war, wurde die Rate-of-Change-Indikator verwendet, um kurzfristige überverkauft Ebenen als eine Chance, in den größeren Aufwärtstrend teilnehmen zu identifizieren. Kurzfristige überkaufte Signale wurden ignoriert, weil der größere Trend steigt Basierend auf den Mai-Juni-Bounces, -10 wurde als die überverkaufte Grenze gesetzt. Bewegungen unterhalb dieses Niveaus zeigten, dass die Preise kurzfristig waren. Überkaufte und überverkaufte Einstellungen hängen von der Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers ab. Ein flüchtigerer Bestand kann -15 für überverkauft, während ein weniger flüchtiges Bestandteil -5 verwenden kann. Oversold Lesungen dienen als Warnung, um für einen Wendepunkt bereit zu sein. Die Preise sind überverkauft, haben aber noch zu drehen. Denken Sie daran, eine Sicherheit kann überverkauft werden und bleiben überverkauft, wie der Rückgang fortfährt. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt wurde überlagert, um einen tatsächlichen Aufschwung zu identifizieren. Nachdem ROC Anfang Oktober überverkauft wurde, bewegte sich AET Ende Oktober über seine 20-Tage-SMA, um einen Aufschwung zu bestätigen (1). Die zweite überverkaufte Lesung trat Anfang Februar auf und AET bewegte sich über seine 20-Tage-SMA Ende Februar (2). Abbildung 4 zeigt Microsoft (MSFT) in einem Abwärtstrend von November 2007 bis März 2009. Dieses Beispiel verwendet eine 20-Tage-Rate-of-Change, um überverkauft Ebenen in einem größeren Abwärtstrend zu identifizieren. Die Anzahl der Zeiträume hängt von der individuellen Sicherheit und dem gewünschten Handelszeitraum ab. Der späte Dezember hoch trat mit einer überkauften Lesung über 10. Dies bedeutet, Microsoft war bis über 10 in einem 20-Tage-Zeitraum, die etwa einen Monat ist. Das ist eine ziemlich gute Bounce in einem größeren Abwärtstrend. Die nächste überkaufte Lesung trat erst im April auf, als die Rate-of-Change wieder überstieg. 10. MSFT brach die Trendlinienunterstützung im Mai, um eine Fortsetzung des Abwärtstrends zu signalisieren. Die nächste überkaufte Lesung trat Anfang August 2008 auf. Es dauerte eine Weile, aber die Aktie brach schließlich die Unterstützung um 24 Uhr Mitte September und wieder Anfang Oktober. Schaubild 5 zeigt Abercrombie amp Fitch (ANF) innerhalb einer Handelsspanne von Oktober 2006 bis Februar 2008. Die 20-Tage-Rate-of-Change-Indikator-Sets überkauft bei 10 und überverkauft bei -10. Die überkauften und überverkauft Ebenen identifizieren Extreme ganz gut, aber Timing der tatsächlichen Wende ist schwieriger wegen der Volatilität. Das nächste Diagramm reduziert diese Volatilität, indem ein exponentieller gleitender Durchschnitt anstelle des Preisplots verwendet wird. Diagramm 6 zeigt ANF als 10-Tage-EMA (schwarz) und das aktuelle Preisplot ist unsichtbar. Eine 30-Tage-EMA wurde als Signalleitung überlagert. Darüber hinaus wird die 20-Tage-Rate-of-Change mit einer 5-Tage-SMA gezeigt, um die Fluktuationen zu glätten. Es gibt weniger überkaufte und überverkaufte Lesungen mit dem 5-Tage-SMA. Wenn man sich nur auf die Kaufsignale konzentriert, zeigt die grüne, gepunktete Linie, wenn ROC -10 überschreitet und der grüne Pfeil zeigt, wenn die 10-Tage-EMA über die 30-Tage-SMA kreuzt. Die überverkauften Lesungen sind in der Regel früh, aber die gleitenden durchschnittlichen Übergänge sind in der Regel spät. Das ist Leben mit technischer Analyse. Der Punkt hier ist, um Peitschen durch die Glättung der Daten zu reduzieren. Eine 10-tägige EMA wurde verwendet, weil sie schneller als eine 10-Tage-SMA ist. Ein 30-Tage-SMA wurde verwendet, weil es langsamer als ein 30-Tage-EMA ist. Die Beschleunigung des kürzeren gleitenden Durchschnitts und die Verlangsamung des längeren gleitenden Durchschnitts führt zu etwas schnelleren Signalen. Schlussfolgerungen Der Rate-of-Change-Oszillator misst die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise ändern. Ein Aufstieg in der Rate-of-Change spiegelt einen starken Preisvorsprung. Ein nach unten gerichteter Sturz zeigt einen steilen Preisrückgang an. Auch wenn Chartisten bullische und bärische Divergenzen suchen können, können diese Formationen wegen scharfer Bewegungen irreführend sein. Anhaltende Fortschritte beginnen oft mit einem großen Anstieg aus dem Tor. Nachfolgende Fortschritte sind in der Regel weniger scharf und dies führt zu einer bärischen Divergenz in der Rate-of-Change-Oszillator zu bilden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Preise ständig ansteigen, solange die Rate-of-Change positiv bleibt. Positive Messwerte können weniger sein als zuvor, aber eine positive Rate-of-Change spiegelt noch eine Preiserhöhung, nicht einen Preisrückgang. Wie alle technischen Indikatoren, sollte der Rate-of-Change-Oszillator in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. ROC und SharpCharts Rate-of-Change kann als Indikator oben, unter oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Sobald die Anzeige aus der Dropdown-Liste ausgewählt ist, erscheint die Standardparametereinstellung (12). Dieser Parameter kann eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu verringern. Benutzer können einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen, indem sie auf erweiterte Optionen klicken und eine Überlagerung auswählen. Ein gleitender Durchschnitt kann als Signalleitung verwendet werden oder um einfach die Daten zu glätten. Horizontale Linien können auch hinzugefügt werden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu markieren. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel für Rate-of-Change. Vorgeschlagene Scans Oversold Rate-of-Change. Dieser Scan zeigt Aktien mit einer positiven 125-Tage-Rate-of-Change und einer überverkauften 21-Tage-Rate-of-Change (unter -8). Sobald diese Kriterien erfüllt sind, wird ein bullisches Signal ausgelöst, wenn der Bestand über dem 20-Tage-SMA schließt. Overbought Rate-of-Change. Dieser Scan zeigt Aktien mit einer negativen 125-Tage-Rate-of-Change und einer überkauften 21-Tage-Rate-of-Change (über 8). Sobald diese Kriterien erfüllt sind, wird ein Baisse-Signal ausgelöst, wenn der Bestand unter dem 20-Tage-SMA schließt. Weitere Studie Die technische Analyse der Finanzmärkte hat ein Kapitel, das sich den Impulsoszillatoren und ihren verschiedenen Verwendungen widmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für Rate-of-Change. Pring039s Buch zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren, indem sie Divergenzen, Übergänge und andere Signale abdecken. Es gibt zwei weitere Kapitel, die spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen abdecken. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse Erklärt von Martin Pring Martin PringTrader avec lrsquoindicateur Änderungsrate (RoC) Trouver et trader des mouvements agrave long terme est lobjectif principal des traders de tendance. Cependant, une fois que lon trouve une tendance, il peut ecirctre difficile de deacuteterminer un Punkt dentreacutee genaue pour les ordres de marcheacute. Ci-dessous nous pouvons voir un beispielhaft de la paire EURGBP qui ein progresseacute de 413 Pips au Cours des Trois derniers mois. Kommentar estte ce que les trader peuvent planer leurs entreacutees potentielles sur le marcheacute Aujourdhui nous allons identifier des opportuniteacutes pour trader la tendance de lEURGBP en utilisant lindicateur Änderungsrate. (Creacuteeacute en utilisant les graphiques Marketscope 2.0 de FXCM) Lindicateur Rate of Change (ROC) peut ecirctre extrecircmement utile pour deacuteterminer les entreacutees sur le Forex. Utiliseacute comme oscillateur Le ROC montre le änderung du cours düne paire de devises sur une peacuteriode de temps speacutecifique par rapport agrave une ligne zeacutero. Unchiffre au-dessus de la ligne zeacutero indique que le cours de la paire est plus eacuteleveacute que le deacutebut de la peacuteriode ROC (leacutecart en question est mesureacute en). Unchiffre en dessous indique le contraire, cest-agrave-dire que le prix est plus bas par rapport au deacutebut de la peacuteriode ROC. Il......................................................................... La prize en consideacuteration de la tendance doit toujours ecirctre le thegraveme zentralen quand auf nutzen le ROC. Ci-dessous nous pouvons voir la tendance journaliegravere de lEURGBP qui se dirige vers de nouveaux plus hauts de plus en plus eacuteleveacutes et des plus bas de plus en plus eacuteleveacutes, ce qui veut dire que les traders de tendance vont essayer dacheter lEURGBP. Auf peut trouver ces nouvelles positionierungen acheteuses en utilisant un des signaux ROC les plus connus, le croisement de ligne zeacutero. Dans une tendance haussiegravere, les trader vont attendre que le marcheacute fasse un retracement, ce qui permet agrave loscillateur ROC de passer en dessous de la ligne zeacutero. Alors que le momentum de la tendance revient plus tard, un signal dachat peut se produkt quand le ROC clocircture de nouveau au-dessus de la ligne zeacutero. Une fois quun Handel ein eacuteteacute mis en place en utilisant le ROC, le risque peut ecirctre geacutereacute en placcedilant des stoppt den Schutz sous une ligne de tendance ou une autre Zone de soutient tout en eacutetablissant un ratio risquerendement dau moins 1: 2. Creacuteeacute en utilisant les graphiques Marketscope 2.0 de FXCM) Lrsquoeacutequipe de recherche DailyFX, vous begleitet au quotidien sur les marcheacutes et vous aide agrave optimierer vos leistungen de handel gracircce agrave de nombreux outils. Forum DailyFX. Rejoignez la plus grande communauteacute Forex en Frankreich. Nachrichten en temps reacuteel. Suivez en direct les commentaires de nos Analysten sur lrsquoactualiteacute financiegravere. Trading en leben. Un analyste commente et reacutepond en direct agrave vos Fragen sur lrsquoeacutevolution des marcheacutes. Calendrier eacuteconomique Programm complet de toutes les statistiques de la semaine, leurs signifikationen und leurs auswirkungen sur les actifs financiers. Si vous souhaitez contacter notre eacutequipe de recherche et drsquoanalyse, merci de nous envoyer un e-mail agrave lrsquoadresse suivante. Recherchedailyfx. fr DailyFX. fr fournit des analysiert Techniken und fondamentales sur le forex, les indices et matires premires. Faber039s Sektor Rotation Trading Strategie Faber039s Sektor Rotation Trading Strategie Sektor Rotation basierte Trading-Strategien sind beliebt, weil sie risikoadjustierte Renditen verbessern und automatisieren können Investitionsprozess Die Momentum-Investition, die im Mittelpunkt der Sektorrotationsstrategie steht, sucht in Sektoren zu investieren, die die stärkste Performance über einen bestimmten Zeitrahmen aufweisen. Momentum investiert ist eine andere Form der relativen Stärke zu investieren. Dieser Artikel erklärt die Strategie und zeigt Investoren, wie diese Strategie mit den Tools bei StockCharts umzusetzen. Faber und O039Shaunessey Es gibt viele Papiere, die das Konzept der Impulsinvestition und der relativen Stärke investieren. In seinem Buch, was an der Wall Street arbeitet. James O039Shaunessey Details die besten Durchführungsstrategien in den letzten fünfzig Jahren. Jetzt in seiner vierten Auflage, O039Shaunessey festgestellt, dass relative Stärke Strategien waren konsequent an der Spitze der Performance-Liste. Investoren werden für den Kauf der stärksten Aktien belohnt und die schwächsten vermieden. Die starken neigen dazu, stärker zu werden, während die Schwachen dazu neigen, schwächer zu werden. Das macht Sinn, weil die Wall Street ihre Gewinner liebt und ihre Verlierer hasst. Mebane Faber, von Cambria Investment Management, schrieb ein Whitepaper mit dem Titel Relative Strength Strategies for Investing. Google seinen Namen und den Papiernamen für Details. Mit den Branchenindustrien-Gruppendaten, die bis in die 1920er Jahre zurückkehrten, stellte Faber fest, dass eine einfache Impulsstrategie den Kauf-und-Hold etwa 70 der Zeit übertraf. Mit anderen Worten: Der Kauf der Branchenbranchen mit den größten Gewinnen übertraf den Kauf über einen Testzeitraum, der 80 Jahre überschritt. Diese Strategie arbeitete für 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats-, 9-Monats - und 12-Monats-Performance-Intervallen. Darüber hinaus fand Faber auch, dass die Leistung verbessert werden könnte, indem man einen einfachen Trend nach Anforderung vor der Betrachtung von Positionen hinzufügt. Strategie Details Die nun gezeigte Strategie basiert auf den Ergebnissen im Weißbuch von Faber039s. Zunächst basiert die Strategie auf monatlichen Daten und das Portfolio wird einmal pro Monat ausgeglichen. Chartisten können den letzten Tag des Monats, den ersten Tag des Monats oder einen festgelegten Termin jeden Monat verwenden. Die Strategie ist lange, wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt und aus dem Markt ist, wenn der SampP 500 unter seinem 10-Monats-SMA liegt. Diese grundlegende Timing-Technik versichert, dass die Anleger während des ausgedehnten Abwärtstrends und auf dem Markt während des ausgedehnten Aufwärtstrends aus dem Markt sind. Eine solche Strategie hätte den Binnenmarkt von 2001-2002 und den düsteren Rückgang im Jahr 2008 vermieden. In seinem Back-Test nutzte Faber die 10 Branchenbranchen aus der französisch-Fama CRSP-Datenbibliothek. Dazu gehören Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energie, Technologie, Telekommunikation, Geschäfte, Gesundheit, Versorger und andere. Die letzte Branchenbranche (andere) umfasst Minen, Bau, Transport, Hotels, Business Services, Unterhaltung und Finanzen. Anstatt nach einzelnen ETFs zu suchen, um diese Gruppen zu erfüllen, wird diese Strategie einfach die neun Sektor SPDRs verwenden. Der nächste Schritt ist, das Leistungsintervall zu wählen. Chartisten können alles von einem Monat bis zu zwölf Monaten wählen. Ein Monat kann ein wenig kurz sein und zu übermäßigem Ausgleich führen. Zwölf Monate können ein bisschen lang sein und zu viel von der Bewegung verpassen. Als Kompromiss wird dieses Beispiel die drei Monate verwenden und die Leistung mit dem dreimonatigen Rate-of-Change definieren, was der prozentuale Gewinn über einen Zeitraum von drei Monaten ist. Chartist muss dann entscheiden, wie viel Kapital für jeden Sektor und die Strategie als Ganzes zuzuteilen ist. Chartisten konnten die Top-3-Sektoren kaufen und allen drei (33) gleiche Beträge zuteilen. Alternativ könnten die Anleger eine gewichtete Strategie umsetzen, indem sie die meisten in den Top-Sektor investieren und die Beträge in den Folgesektoren senken. Kaufen Sie Signal: Wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, kaufen Sie die Sektoren mit den größten Gewinnen über einen Zeitraum von drei Monaten. Sell ​​Signal: Beenden Sie alle Positionen, wenn der SampP 500 unter seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einer monatlichen Schließung geht. Rebalance: Einmal pro Monat, verkaufen Sektoren, die aus der Top-Tier (drei) fallen und kaufen die Sektoren, die in die Top-Tier (drei) zu bewegen. StockCharts Sector Summary Die Sector Summary bei StockCharts kann verwendet werden, um diese Strategie monatlich umzusetzen. Die neun Sektor-SPDRs werden auf einer bequemen Seite mit einer Option angezeigt, um nach prozentualer Änderung zu sortieren. Zuerst wählen Sie den gewünschten Leistungszeitraum aus, indem Sie das Dropdown-Menü direkt über der Tabelle verwenden. Dieses Beispiel verwendet drei Monate Leistung. Zweitens klicken Sie auf die Chg-Überschrift, um nach Prozentänderung zu sortieren. Damit werden die leistungsstärksten Sektoren an die Spitze gestellt. Auf das Risiko der Kurvenanpassung scheint es, dass ein zwölfmonatiger einfacher gleitender Durchschnitt einen starken Trend als ein 10-Monats-SMA hält. Auf der Grafik unten, die blauen Pfeile zeigen, wo die SampP 500 brach die 10-Monats-SMA, sondern hielt die 12-Monats-SMA. Der Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist recht klein und diese Unterschiede dürften sich im Laufe der Zeit ausgleichen. Ein zwölfmonatiger gleitender Durchschnitt stellt jedoch den einjährigen Durchschnitt dar, der aus einem langfristigen Standpunkt ein attraktiver Zeitrahmen ist. Der Preis hat eine Aufwärts-Bias, wenn über diesem ein Jahr gleitenden Durchschnitt und eine Abwärts-Bias, wenn unten. Schlussfolgerungen Diese Sektorrotationsstrategie basiert auf der Prämisse, dass bestimmte Sektoren übertreffen werden und die Investition in diese Sektoren den Markt insgesamt übertreffen wird. Auch wenn ein 80-jähriger Back-Test diese Annahme bestätigt, ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Performance. Wie bei jeder Strategie sind Selbstdisziplin und die Einhaltung der Strategie von größter Bedeutung. Es gibt schlechte Monate, vielleicht sogar schlechte Jahre. Allerdings deuten langfristige Beweise darauf hin, dass die guten Zeiten die schlechten Zeiten überwiegen werden. Diese Strategie kann auch als erster Schnitt für die Aktienauswahl verwendet werden. Händler können ihre Bemühungen auf Aktien in den oberen drei Sektoren konzentrieren und vermeiden Bestände in den unteren sechs. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Handelsstrategieentwicklung entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihren Analyseprozess und die Risiko-Belohnung-Präferenzen zu erweitern. Weitere Studie Punktverstärker Abbildung Charting Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy