Stock Optionen Historisch Daten Download

Kostenlose historische Bestandsdaten Download. 10 Jahre Daten für die weltgrößten Börsen: NASDAQ, NYSE, AMEX, FTSE, LSE, ASX, Dow Jones. Etc. Die Daten sind im metastock Format, für EOD (Ende des Tages), Ende der Woche oder Ende des Monats. Die Daten werden kostenlos von yahoo Finanzen heruntergeladen und in metastock Format geändert. Die meisten der großen Börsen der Welt werden berücksichtigt. Sie können die Symbole verwenden, die wir für jede Börse erhalten haben, oder geben Sie Ihre eigenen. Es gibt zwei Download-Optionen, je nachdem, wieviel historische Daten Sie suchen. Caltech Market Data Guide Letzte Aktualisierung: 02142017 - Zusätzliche Informationen über neue und spannende auf Campus-Ressourcen Durch häufige Anfragen zu forschungsrelevanten Marktdaten haben wir zusammengestellt Kurzanleitung zur Beantwortung allgemeiner Fragen Klicken Sie hier für die Auflistung von On-Campus Resources (nur aktuelle Studierende) Neues Zentrum für Forschung in Sicherheit Preise Datensatz (CRSP) - Dieser Datensatz ist jetzt über Caltech Bibliotheken verfügbar. Dieser Datensatz wird von der University of Chicago Booth School of Business zur Verfügung gestellt und ist relativ umfangreich und bietet mehr als nur Aktien Daten. Es ist nicht gerade benutzerfreundlich, und Daten benötigen in der Regel eine Menge von Nachbearbeitungsaufwand, bevor es zur Forschung bereit gemacht werden kann. Es hat nicht die Benutzerfreundlichkeit von QuantQuote-Datasets, aber es steht kostenlos für alle Caltech-Studenten zur Verfügung. Caltech Historical Stock Database (CHSD) Diese Datenbank enthält Minutenauflösungsdaten für über 1000 US Equities und die meisten aktiven ETFs. Preisinformationen sind aufgeteilt und Dividenden angepasst macht es Forschung bereit mit wenig oder gar keinen zusätzlichen Aufwand. Die Datenbank ist auf dem Rechencluster Caltech Quant Group gespeichert und steht für den lokalen Zugriff zur Verfügung. Dies steht allen Mitgliedern der Caltech Community zur Verfügung. Update: Dieser Datensatz wird nicht mehr gepflegt, wir empfehlen Caltech Studenten nutzen die Campus CRSP Ressource jetzt. Gruppenlizenz an die QuantQuote Cloud Diese Datenbank enthält Tick-Resolution-Daten für den gesamten US-Aktienmarkt aus dem Jahr 1998 sowie Split - und Dividendenanpassungen. Caltech Benutzername ist quantclub und vollständige Datensatz Spezifikationen finden Sie hier. Für den Zugang, kontaktieren Sie uns bitte für das Passwort, der Zugang ist in der Regel auf Gruppenmitglieder in aktive Forschung engagiert begrenzt. Bloomberg Terminal - Erhältlich über die Caltech Investment Office, wird diese Ressource nicht von der Caltech Quant Group verwaltet. Freie historische Daten Für Alumni und Nicht-Caltech-Nutzer gibt es eine breite Auswahl an Börsen-Daten kostenlos zur Verfügung. Unten ist eine umfassende Liste von Gruppenmitgliedern zusammengestellt. Tägliche Auflösung Daten 1) Yahoo Finanzen Tägliche Auflösungsdaten, mit Splitdividenden Anpassungen können von hier heruntergeladen werden. Der Download-Vorgang kann mit diesem Tool automatisiert werden. Hinweis, Yahoo hat ziemlich häufig Fehler in seiner Datenbank und enthält keine Daten für ausgewählte Symbole. 2) QuantQuote Free Data QuantQuote bietet kostenlose tägliche Auflösungsdaten für den SampP500 auf dieser Webseite unter der Registerkarte Free Data an. Die Datenkonten für Symboländerungen, Splits und Dividenden und sind weitgehend frei von den Fehlern, die in den Yahoo-Daten gefunden wurden. Beachten Sie, dass nur 500 Symbole im Gegensatz zu Yahoo verfügbar sind, die alle aufgelisteten Symbole enthält. Kommerzielle historische Daten Höhere Auflösung und ausführlichere Datensätze sind in der Regel nicht kostenlos verfügbar. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anbieter, die unser Qualitätsscreening bestanden haben (insgesamt haben wir über ein Dutzend Anbieter gesendet). Um zu qualifizieren, muss der Verkäufer Daten aus allen US-Landesregionen austauschen, da nur vollständige Datensätze für Forschungszwecke geeignet sind. Der letzte Punkt ist besonders wichtig, da es viele Anbieter gibt, die nur Daten aus ein paar Quellen bekommen und fehlen wichtige Informationen wie dunkle Pool-Trades. 1) QuantQuote Basierend auf unseren eigenen Erfahrungen und Empfehlungen von Caltech Quant Group Alumni, die jetzt in der Industrie arbeiten, ist QuantQuote der Verkäufer, den wir am meisten empfehlen. Dies ist der Datensatz, den wir für unsere eigene Forschung neben CHSD verwenden. Inklusive Splitdividend Anpassungen, Symbol ändern Tracking und exzellente Software machen dies am einfachsten zu Forschungsprotokoll verwenden. Als zusätzlicher Bonus ist die Preisgestaltung der niedrigste der in diesem Abschnitt aufgeführten Anbieter, so dass QuantQuote den besten Wert bietet (obwohl wir die Preise nicht genau nennen würden). Stellt Daten in Minuten, Sekunden und Tick Auflösung zur Verfügung. Ein wichtiger Unterscheidungsmerkmal ist, dass QuantQuote meist ein HFT-Handels-Software-Unternehmen und nicht nur ein Datenunternehmen ist, so dass sie einen einzigartigen Einblick haben, wie ein Quant-Datensatz strukturiert und ausgeliefert werden soll. Soweit wir wissen, ist QuantQuote der einzige Anbieter, der bei der Erzeugung der Minuten - und zweiten Auflösungsdatensätze korrekt aus Sequenz-Trades entfernt wird. EDIT (11202015): Ein Alumnus hat vor kurzem per E-Mail geschickt, um uns mitzuteilen, dass QuantQuote einen 10 pädagogischen Rabatt mit Gutscheincode EDU2014 (immer noch funktioniert, obwohl es jetzt 2015 ist). Die Beschränkung ist die Bestellung muss mit einer Universitäts-E-Mail sein. 2) TickData Auch von unseren Alumni in der Industrie gut angesehen, hat TickData eine große Auswahl an Daten aus Übersee-Börsen. Auch die Symbole ändert sich und gibt Daten für Firmenereignisse. Allerdings ist die Software-Schnittstelle Windows-basiert und ungeeignet für Linux-Entwicklung (EDIT: Wir haben seitdem gelernt, dass TickData nun einen Linux-Client hat, obwohl wir es nicht getestet haben, um zu sehen, wie gut es funktioniert). Die Datenqualität ist vergleichbar mit QuantQuote, aber Firmenereignisse und Splitsdividend-Datenstrukturierung ist nicht so intuitiv zu bedienen. Schließlich ist TickData bei weitem das teuerste aller Verkäufer, die wir überprüft haben, auch mit dem 10 Rabatt mit Gutscheincode ACA10SM. Tickdata bietet Minuten - und Tick-Auflösungsdaten an. 3) NYSE TAQ Dies sind die offiziellen Daten für NYSE gelistete Symbole von NYSE zur Verfügung gestellt. Wie die anderen Anbieter in dieser Liste enthalten die Daten alle regionalen Börsen, nicht nur NYSE und NYSEARCA. Split - und Dividendeninformationen werden zur Verfügung gestellt, aber Symboländerungsinformationen werden nicht bereitgestellt. Der Nachteil ist kein NASDAQ gelistete Symbole, sofern sie separat von NASTRAQ gekauft werden müssen. Bietet nur Tick-Daten an. Es sei denn, Sie wollen speziell NYSE-Wertpapiere, empfehlen wir QuantQuote und TickData-Datasets, da sie billiger als eine Kombination aus NYSE TAQ und NASTRAQ sind und eine Reihe von Mehrwertfunktionen bieten. Bietet nur Tick-Daten an. EDIT: Wir haben von einem Alumnus gehört, dass NYSE TAQ Fehler hat, insbesondere einige Börsen werden an einigen Tagen falsche Handelspreise für einige Symbole melden. Diese können aus dem richtigen Wert von so viel wie eine Größenordnung liegen Wir haben nicht gegen Tickdata überprüft, aber Schecks gegen die QuantQuote-Datenmenge zeigen, dass QuantQuote diese Fehler entfernt 4) NASTRAQ Dies ist NASDAQs, die TAQ entsprechen, die obige Beschreibung für TAQ Gilt auch für NASTRAQ gleichermaßen. Bietet nur Tick-Daten an 5) Compustat Compustat bietet NUR tägliche Auflösung Daten zurück zu den 1960er Jahren einschließlich delisted Symbole (die Yahoo Finance nicht enthalten). Compustat enthält auch eine umfangreiche Datenbank mit Corporate Fundamentals Daten. Compustat ist nicht auf die Einzelpersonen ausgerichtet, sondern sie richten sich auf Unternehmen und Institutionen, und der Datenzugriff erfolgt über Abonnementzwecke. Die monatlichen Mindestgebühren betragen in der Regel mehrere Tausend. 6) CRSP Run von der University of Chicago, CRSP enthält umfangreiche Bestandsdaten in NUR tägliche Auflösung nur zurück über 100 Jahre, einschließlich verzerrte Symbole. Wie Compustat ist CRSP auch auf Institutionen ausgerichtet und verkauft keine Daten oder bietet Abonnements, die für Einzelpersonen geeignet sind. Die unten aufgeführten Anbieter sind die Mitglieder und die Alumni haben schlechte Erfahrungen gemacht. Probleme beinhalten unsichere Provenienz der Daten, unvollständige Marktabdeckung, häufige Datenfehler und fehlende Funktionen. 1) Kibot Dieser Verkäufer ist berüchtigt für seine schlechte Datenqualität. Zahlreiche Gruppenmitglieder berichteten über sehr schlechte Erfahrungen mit Kibot. Probleme beinhalten fehlende Daten oder einfach nur falsche Daten (Fehler wie negative Preise und falsche Dividendenanpassungsformeln wurden gemeldet). Wir empfehlen Ihnen dringend, diesen Anbieter zu vermeiden. 2) Pi Trading Die fehlenden und falschen Datenprobleme, die mit Kibot gemeldet wurden, wurden auch in den Pi-Trading-Daten weithin gesehen. Die Pi-Trading-Daten sind sehr niedrig, aber bei der Sicherstellung einer korrekten Splitdividendenanpassung oder der Abrechnung von Symboländerungen wurde keine Sorgfalt ergriffen. Wir halten diese Daten nicht für eine ernsthafte Forschung, da die Datenqualität sehr schlecht ist. 3) Kinetick Kinetick hat sehr begrenzte Geschichte. Von der Geschichte, die es geht, haben die Mitglieder zahlreiche Probleme gemeldet, die denen ähnlich sind, die in Kibot und Pi Trading gefunden wurden, so dass wir bestätigt haben, dass die Datenqualität schlecht ist. 4) TradingPhysics Mitglieder, die TradingPhysics überprüft haben, berichten, dass die Daten teuer sind (besonders bei großen Aufträgen) und nicht intuitiv zu bedienen. Bestellen oder große Datensätze ist auch anspruchsvoll. Schließlich haben wir Berichte über eine schlechte Kundendienstmitteilung erhalten. Berücksichtigt keine Firmenveranstaltungen. 5) CGQ Schwierig zu navigieren Bestellsystem und extrem überteuert im Vergleich zu anderen Anbietern. Berücksichtigt keine Firmenveranstaltungen. Wir setzen Feeds in Zitate, weil es wirklich kein echtes Futter gibt, das frei ist. Die freien Live-Bestandsdaten-Feeds sind einfach Webseiten, die ohne Kosten ein Streaming-Live-Feed von anständiger Qualität liefern, wo wir Qualität als Datenvollständigkeit und Geschwindigkeit der Aktualisierung definieren. Investieren - Wir empfehlen zu investieren, denn soweit wir sagen können, leiten sie Daten aus dem konsolidierten Band ab und ihre Website hat eine der höchsten Aktualisierungsfrequenzen. Es steht auch hoch für Daten-Vollständigkeit, mit vielen Futures, Indizes, FX, Optionen Kette Daten enthalten. Yahoo Finanzen - Yahoo ist eigentlich ein weiterer solider Anbieter, mit guten Abdeckung für Aktien und ETFs, aber ein bisschen fehlt mit Futures und anderen mehr arkanen Instrumenten. Der Nachteil ist die Bildwiederholfrequenz ist nicht so gut, und die Daten werden nur von BATS abgeleitet. Doch in diesen Auflösungsintervallen macht dieser spätere Punkt wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Yahoo hat auch eine API, die getappt werden kann, obwohl es Rate begrenzt ist und wird IP blockieren Sie, wenn Sie zu viele Anfragen auf sie in rascher Folge machen. Google Finanzen - wie Yahoo, Google ist eine gute geographische Forschung (die meisten internationalen Austausch), aber unser Gefühl ist, dass Google nicht Google Finance sehr ernst nehmen, so dass Fehler häufiger sind, und wie bei Yahoo, einige wichtige Futures-Börsen und weniger gemeinsame Instrumente sind Fehlt jedoch, es bietet bessere Charting-Fähigkeiten. Kommerzielle Live-Feeds Wir definieren professionelle Produkte, die auf Quant-Handel ausgerichtet sind und während die nicht-professionellen Produkte für Displaycharting-Software gedacht sind. Professionelle Feeds werden Daten aus allen Märkten zusammenfassen, darunter auch regionale Börsen, um ein konsolidiertes Buch zu erstellen. Anstatt eine API in vordefinierten Intervallen abzufragen, übergeben professionelle Feeds alle Daten an den Client, sobald sie von den Ursprungsbörsen ausgesendet werden. Diese Lösungen sind in der Regel hohe Bandbreite, hohe Aktualisierungshäufigkeit und niedrigste Latenz. QuantQuote TickView TickView von QuantQuote ist ein sehr solides Produkt, das sowohl in einer Exchange Colocation Umgebung als auch über das Internet verfügbar ist. TickView führt automatisch Feed-Konsolidierung durch (TickView konsolidiert Daten aus über einem Dutzend Austausch). Die Anwendung ist nativ Linux und für nicht-colocated Clients, nutzt eine erweiterte Komprimierung, um Bandbreite zu sparen. Es ist auch Windows kompatibel (zumindest für US-Aktien CME amp OPRA sind nur Linux). EDIT: Wir haben von Alumni gehört, dass QuantQuote nur TickView Software mit Colocation bietet, das über das Internetprodukt wird eingestellt. Nanex Nxcore Ein Service, der TickView sehr ähnlich ist, außer Nxcore ist Windows-basiert. Für Linux-Umgebungen empfehlen wir TickView, während Nxcore bei Windows besser ist. Die Preisgestaltung neigt dazu, höher zu sein als TickView für eine ähnliche Menge an Bandbreitenverwendung. Latenz fand etwas höher als TickView. Thomson Reuters Elektron Ein sehr teurer Service, der keine Steckdosenkompression sowie TickView und NxCore implementiert. Kann Ihnen Daten aus allen Börsen separat senden (nicht NBBO konsolidiert), sondern erfordert viel Bandbreite und teure dedizierte Faser-Linien. Für die Faserverbindung arbeitet Thomson Reuters mit Savvis zusammen, um Konnektivität zu bieten. Auch bietet Feeds für Exchange-Colllocated-Systeme (aber nicht bieten die Rack-Raum selbst, nur das Kreuz verbindet sich innerhalb der Rechenzentrum). Insgesamt ein guter Service, aber QuantQuote und Nanex bieten kostengünstigere Alternativen. Nicht-professionelle Feeds geben keinen wirklichen Hinweis auf die Marktaktivität, da sie in der Regel Daten von nur einem oder zwei Börsen, wie BATS oder dem NYSE-Konsolidierungsband, verteilen. Darüber hinaus sind die Daten, die sie aussenden, in der Regel Schnappschüsse mit größeren Aktualisierungsintervallen und längerer Latenz. Kunden fragen in der Regel die Daten über eine API auf Anfrage, anstatt jedes Tick gesendet zu haben. Im Allgemeinen sind sie für die Anbindung an Brokeragecharting Programme wie TradeStation und nicht für programmatische algorithmischen Handel gedacht. Da unser Fokus der programmatische Handel ist, haben wir keine der unten aufgeführten Anbieter überprüft, sie sind nur für die Vollständigkeit enthalten. Wir begrüßen Rückmeldungen von Mitgliedern und Alaumen über diese Dienste. Der Konsens, den wir haben, ist, dass Lösungen wie QuantQuote TickView im Vergleich zu den hier aufgelisteten nicht professionellen Lösungen nicht so teurer sind und wir empfehlen, professionelle Feeds für optimale quantitative Handelsergebnisse zu verwenden. Über den Geltungsbereich dieses Artikels hinaus, aber viele Börsen ermöglichen es den Kunden, vor Ort zu kollaborieren und direkt auf Daten zuzugreifen, ohne die Drittanbieter-Marktdatenanbieter zu verlassen. Für Port-Zugang, Konnektivität und Rack-Raum können die Mindestgebühren für diese Arten von Diensten Zehntausende pro Monat und Umtausch betreiben. Allerdings sind sie die ultimativen Low Latency Marktdaten-Lösungen. Aktive Symbollisten - Verfügbar aus dem Nasdaq Public FTP, siehe diesen Beitrag. Survivorship Bias freie historische Listen - Erhältlich für sehr niedrige Kosten von QuantQuote als eigenständiges Angebot. Auch mit Compustat-Abonnement erhältlich. SP Index Konstituierende Veränderungen - Angekündigt hier. Manuelle kompilierung erforderlich. Aktuelle Indexbestandteile - Der Trick besteht darin, Bestandteile von ETFs zu finden, die den Index verfolgen, hier das Wort Russell 3000. CUSIP-Lookup - kostenlos zur Verfügung gestellt von Quantum Online Split Ankündigungen - zur Verfügung gestellt von Yahoo Finance. Wirtschaftskalender - zur Verfügung gestellt von Yahoo Finance. Wirtschaftsindikatoren - kostenlos von Oanda zur Verfügung gestellt. Stock Screener - Gesendet von Finviz. Wenn es zusätzliche Datenquellen gibt, die zu dieser Liste hinzugefügt werden können, oder zusätzliche Rückmeldungen zu einer der oben genannten Quellen, kontaktieren Sie uns bitte. Download Free Historical Stock Quotes Historische Quotes Downloader können Sie sofort herunterladen intraday und end-of-day historisch Zitate von Aktien, die an US - und internationalen Börsen gehandelt werden. Es produziert Datenausgabe in einem benutzerdefinierten ASCII-Format, das historische Anführungsdaten kompatibel mit den meisten Charting - und technischen Analyse-Softwarepaketen wie MetaStock, SuperCharts, Elloitt Wave Analyzer, Advanced Get, Omega TradeStation, Microsoft Excel und anderen macht. Aktienkurs Geschichte Zitate werden aus kostenlosen Internet-Quellen heruntergeladen. Es gibt keine Abonnementgebühren. Einmalige Anmeldegebühr nur 49,95. Bestellen Historische Zitate Downloader Keine Server-Verbindung Abo Gebühren HQD Downloads Daten für bis zu 1000 Symbole auf einmal. Split und Dividenden angepasst Aktienkurse. Tägliches Ende des Tages oder intraday historische Aktien und Indizes zitiert Daten. Echtzeit-Intraday-Daten von Google Finance. Internationale Börsen Daten. Bietet asynchrone Datenübertragung. Unterstützt mehrere historische Börsenkurse Server. Enthält benutzerdefinierte Datums - und Zeitformatierung. Heruntergeladene Daten Quick-View im Notizblock. Anpassbare historische Aktienkurse Zeit Bestellung Kompatibel mit MetaStock. Weiterlesen. Kompatibel mit Advanced Get. Weiterlesen. Kompatibel mit Elliott Wave Analyzer. Weiterlesen. Kompatibel mit SuperCharts. Weiterlesen. HQD enthält Symbol-Lookup-Funktion. Aktuelle Version: 2.23 (8. Januar 2016)