MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Mit Blick auf Abbildung 3.27 sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. QuotDiscover Das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Sie profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung zu finden Study GuideMarch 1998 TRADERS TIPS Hier ist diese Monate Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser leichter zu implementieren unterstützt Einige der in dieser Ausgabe vorgestellten Strategien. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie so markieren, wie Sie es in jedem Textverarbeitungsprogramm wünschen. Verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie im Browsermenü die Option quotcopyquot. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. In diesen monatlichen Tipps finden Sie Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue diskutiert wurde (der Artikel wurde im März 1995 erschienen) ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesen Monaten Traders Tipps, werde ich präsentieren zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in der TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird hauptsächlich durch eine Funktion durchgeführt, die als "aAMA. quot" bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als & agr; AAququot bezeichnet wird, wird verwendet, um das adaptive gleitende Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiosystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Geräusch (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Glatt (1), Am schnellsten (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff Absolut (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode) efRatio Signal Lärm Smooth Power (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Ende Eingänge: Periode (Numerisch), Pcnt (Numerisch) Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellste (.6667 ), Slowenisch (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Sobald du beide Funktionen erfolgreich erstellt hast, kannst du dann erstellen. (AdRMA) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Schließen - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periode) Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie mit einer optionalen Drehung an. Der Twist ist, dass die AMA-Linie mit linearer Regression geglättet werden kann. Also habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot aufgenommen, mit der du feststellen kannst, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein Quittierung als Eingangswert glättet die Berechnung. Ein quotNquot plot einfach die rohe AMA Linie. Dieser Indikator sollte skaliert werden, um als Datenträger zu markieren. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Eingänge: Periode (10), Smooth (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , Fortsetzung von AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periode), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, "Mov Avg Adaptive Fltr", nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMAF) - Parameter, zeigt dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte spiegeln den Wert der AMA-Filterberechnung wider. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVal gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Dann beginnen Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Dann Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Style: Skalierung: Screen Das unten beschriebene "TheMovAvg Adaptive Fltrquot System" basiert auf den Regeln, die für Einträge auf der Grundlage des gefilterten adaptiven Verschiebens angegeben sind Durchschnittliche Berechnung Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs kreuzt über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf dem Schließe IF AMAHs - AMAVal überquert über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Omega Researchs Website verfügbar. Der Name der Datei ist quotAMA. ELA. quot Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analysentechniken, die auf der Omega Researchs Website veröffentlicht wurden, sowohl von TradeStation als auch von SuperCharts genutzt werden können. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analysetechniken sowohl Quick Editor als auch Power Editor Formate enthalten. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5 können Sie ganz einfach das adaptive gleitende durchschnittliche System von Perry Kaufman in dem Interview, das in der 1998 Bonusausgabe erscheint, erstellen. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den Eintrag quotIndicator Builderquot und klicken dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binary Wave Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 ) Perioden 1, ref (Close, -1) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter Prozentwert, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, -1 ) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn du den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen möchtest, dann gebe es einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie den Kauf und Verkauf von Signalen aus dem adaptiven gleitenden durchschnittlichen System sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot, wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn theres kein Signal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFTERTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, Version 8, Formel für den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA), der von Perry Kaufman im Jahr 1998 besprochen wurde Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem maximalen und einem minimalen Wert variieren kann. Da die Preise einen starken Trend ausmachen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, so dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem Minimalwert, wodurch die AMA abgeflacht wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisvariation, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode für die Berechnung an, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: Multiline Rekursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist ein WAVE WIE Programm Umsetzung von Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA), diskutiert in der STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonus-Ausgabe Interview Präsentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Formelfähigkeit in SMARTrader. Der Schlüssel zur Erstellung des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Ich komme das aus, wenn wir vorgehen. Zeile 4, markierter Quattensatz, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte einzutragen, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben hat. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-Perioden-Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität, indem sie zuerst ein Ein-Perioden-Impuls berechnen und dann den absoluten Wert des Impulses nehmen und schließlich eine 10-Perioden-Reihe summieren. Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die jeweils zwei und 30 Perioden darstellen. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Reihe 14 Quadrate ssc, geben c. Zeile 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die rekursiv ist. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 zu melden, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-fache Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Zeilen 23 und 24 sind die Buysellregeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptiven gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus Issue. Diese Spezifikation ist auch auf der Stratagems-Website verfügbar. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Zurück zu ListDo Adaptive Moving Averages Blei zu besseren Ergebnissen Moving Averages sind ein beliebtes Werkzeug von aktiven Händlern. Allerdings, wenn die Märkte konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Gewinnen und Verlusten führt. Analysten haben Jahrzehnte damit verbracht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel betrachten wir diese Bemühungen und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelswerkzeugen geführt hat. (Für Hintergrundlesung auf einfachen gleitenden Durchschnitten, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Vor-und Nachteile der Moving Averages Die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte wurden zusammengefasst von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der technischen Analyse von Stock Trends. Als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung (obwohl viele andere es schon früher gemacht hatten), dass durch die Mittelung der Daten für eine angegebene Anzahl von Tageszeiten eine Art automatisierte Trendlinie ableiten konnte, die definitiv die Veränderungen von TrendIt schien fast zu gut um wahr zu sein. Tatsächlich war es zu gut um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, haben Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow aufgegeben. Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere daran, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache gleitende Mittelwerte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen Sie sich die Anzahl der ausgewählten Perioden auf. Die Suche nach einem fünftägigen gleitenden Durchschnitt würde die Summe der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung um fünf verlangen. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt liegt, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Abwärtstrends werden durch den Handel unter dem gleitenden Durchschnitt definiert. (Für mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Handelssignale. In seiner einfachsten Anwendung kaufen Händler, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt gehen und verkaufen, wenn die Preise unter dieser Linie liegen. Ein solcher Ansatz ist garantiert, um den Händler auf die rechte Seite jedes bedeutenden Handels zu stellen. Leider, während die Glättung der Daten, gleitende Mittelwerte hinter der Marktaktion zurückbleiben und der Händler wird fast immer wieder einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades zurückgeben. Exponentielle Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mögen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzögerung verbundenen Probleme zu reduzieren. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er der Preisaktion näher als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist: EMA (Gewicht Schließen) ((1-Gewicht) EMAy) Wo: Gewicht ist die Glättungskonstante, die vom Analytiker ausgewählt wird EMAy ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern Ein gemeinsamer Gewichtungswert ist 0,181, was Ist nah an einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein anderer ist 0,10, was ungefähr ein 10-Tage gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung reduziert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Anzahl von verlorenen Trades führen wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen. Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt generiert werden, da die Preise schnell über und über den gleitenden Durchschnitt hinausgehen. Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden gleitende Mittelwerte im Handel verwendet) Anpassen von Bewegungsdurchschnitten auf Marktaktivitäten Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile der sich bewegenden Mittelwerte besteht darin, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Märkten abhängt. Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen. Da ein Trend zu Ende geht und die Preise konsolidieren. Der gleitende Durchschnitt würde sich der aktuellen Markttätigkeit näher bringen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. In der Praxis kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger Bands misst. (Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen der Bollinger-Bands.) Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad (ER) in seinem Buch New Trading Systems und Methods zu ersetzen. Dieser Indikator dient zur Messung der Stärke eines Trends, der in einem Bereich von -1,0 bis 1,0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formel berechnet: ER (Gesamtpreisänderung für Periode) (Summe der absoluten Preisänderungen für jede Bar) Betrachten Sie eine Aktie, die täglich einen Fünfpunktbereich hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt gesammelt hat Von 15 Punkten. Dies würde zu einem ER von 0,67 führen (15 Punkte Aufwärtsbewegung geteilt durch den gesamten 25-Punkt-Bereich). Hätte dieser Bestand 15 Punkte gesenkt, wäre der ER -0.67. (Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Sie Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert.) Das Prinzip der Trends Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung (oder Trend) erhalten Sie pro Einheit der Preisbewegung über ein Definierten Zeitraum. Ein ER von 1.0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1.0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar. In praktischer Hinsicht werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit der folgenden, ziemlich komplexen Formel berechnen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Wo: SCF ist die exponentielle Konstante für die schnellste EMA zulässig (meist 2) SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässige (oft 30) ER ist das Wirkungsgrad, das oben erwähnt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet. Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. (Für mehr auf der EMA lesen Sie bitte den exponentiell gewichteten bewegten Durchschnitt.) Beispiele für einen einfachen gleitenden Durchschnitt (rote Linie), ein exponentieller gleitender Durchschnitt (blaue Linie) und der adaptive gleitende Durchschnitt (grüne Linie) sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Die AMA ist grün und zeigt den grössten Grad an Abflachung in der Bereichsgrenze, die auf der rechten Seite dieses Diagramms zu sehen ist. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als blaue Linie dargestellt wird, der Preisaktion am nächsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie angezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfällig für Peitschenhandel zu verschiedenen Zeiten. Dieser Nachteil der bewegten Durchschnitte ist bisher nicht möglich. Schlussfolgerung Robert Colby hat Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren getestet. Er schloss, obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellen Reiz ist, zeigen unsere Vorversuche keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Das bedeutet nicht, dass Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entdecken von Keltner-Kanälen und dem Chaikin-Oszillator.) Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelsmöglichkeiten zu ermitteln. Als Beispiel zeigen die Verhältnisse über 0,30 starke Aufwärtstrends und stellen potentielle Käufe dar. Alternativ kann, da sich die Volatilität in Zyklen bewegt, die Bestände mit dem niedrigsten Wirkungsgrad als Ausbruchchancen angesehen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. So habe ich nicht so viel in letzter Zeit, da ich an einem Auto Trading System gearbeitet habe, und nach viel viel Zeit zu viel Zeit Erforschte Signalformeln, ich dachte, ich würde die Implementierungen von verschiedenen Signalen, die ich in meinem ATS verwende, posten. Der Kaufman Adaptive Moving Average ist ein großer, niedriger Latenz-Gleitender Durchschnitt. Es hat technisch einen unendlichen Schwanz, aber gewichtig gewichtet die Menge an Signal für jede neue Bar auf der Grundlage der historischen Trendigkeit. Wenn die vergangenen Daten abgehackt wurden, dann wird jede neue Leiste im Durchschnitt sehr niedrig gewogen, aber wenn die vergangenen Daten eine starke Richtung (unabhängig von der Größe) angeboten haben, dann wiegt das durchschnittliche Signal sehr stark. Es gibt zu viele Seiten, die die eigentliche Formel 8211 besprechen. Ich habe meine Implementierung auf dem hier gefundenen MetaStock-Code basiert. Ich habe angefangen, diesen Beitrag in Windows Live Writer zu schreiben, und festgestellt, dass es nicht behalten Visual Studio8217s Source-Formatierung, so werde ich versuchen, dies aus Word 2007. Word ist viel besser bei der Formatierung, aber schrecklich mit Bildern, während Live ist gut mit Bilder und die Verwaltung der Website, aber schrecklich mit Formatierung. Dies ist leicht meine Lieblings-Indikator, und mit viel Tweaking kann tatsächlich gemacht werden, um eine viel niedrigere Latenz haben. Die Schlüsselsache über die Rauschentfernung ist, dass die Signale am lautesten sind, wenn ihr Trending-Derivat am niedrigsten ist. Diese Tatsache ermöglicht eine Menge von cleveren Hacks, um die Latenz der Filter wie der ATX zu senken. Das heißt, es ist oft wichtig, einen Indikator unversehrt zu benutzen, da so viel von dem Markt es benutzt, seine Leistung ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. 23 Responses to 8220AMA 8211 Kaufman8217s Adaptive Moving Average Formula in C8221 Heya I Amm für die primäre Zeit hier. Ich kam auf dieses Board und ich finde es wirklich hilfreiche Ampere es hat mir sehr viel geholfen. Ich hoffe, etwas wieder zu präsentieren und anderen zu helfen, wie Sie mich unterstützt haben. Einige können nette Anreize in ihrem Anzeigentext hinzufügen, aber warum nicht in Ihre Anzeigenrotation einige Gelegenheiten arbeiten, um wirklich heraus von der Masse heraus zu erhalten. Diese Art von Backlinking-Strategie würde tatsächlich verletzen Ihre Rangliste jetzt als Google get8217s mehr und mehr intelligent durch den Tag. Aber es ist auch wichtig zu beachten, dass es Faktoren gibt, die bei der Einstellung des Unternehmens berücksichtigt werden sollten. Ein Weg in diesem Sinne ist, mit Pasteten über Nippel zu versuchen, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht aussetzen werden. Dann ist die Sexy Fishnet Teddy Open Cup 4 Stück Set ist wirklich eine sichere Schuss-Strategie, um Ihre partner8217s Puls Rennen. Natürlich kannst du die sexy Figur nicht verleugnen, die beim Tragen eines Tangas vergessen ist.
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